Bully brise accidentellement son propre « lien avec GTA » en mentionnant de vraies villes qui n'existent pas dans l'univers de GTA.
Plusieurs personnages de Bully évoquent explicitement des lieux du monde réel comme New York et Hollywood, et non leurs équivalents de l'univers GTA, Liberty City et Vinewood. Jimmy Hopkins mentionne Hollywood pendant la mission « Nutcrackin' », et le cours de géographie présente New York et la Californie comme de vrais endroits. Cela contredit directement le fait que Bully partage l'univers 3D, où Liberty State et San Andreas sont les lieux canoniques établis.
